システムトレードでは計れない相場の怖さを見ました。

ブログランキングは急騰して凄い順位に^^;


昨日の日本市場の展開は誰が予想できたでしょうか・・・あんな動きありえないっ!?と思っている人も多いかと思います。


実は僕もその一人でした。
まさか、相場が寄り付いてもみ合っている相場の動きをみて、どうして終値のあの数字になると思えたでしょうか?信じられないですが、あの動きで相場を退場しなければならなくなった方は多いと思います。


自分の投資仲間たちとの情報交換でわかっていることは、数多く存在しているシステムトレードは、ほとんどは買いでシグナルが出ているという事が連日おこっていて、この通りにやっていたトレーダーはおそらくは、とんでもない損害になっている事と思われます。


あんな相場の中で買いシグナルで突っ込み続ける、システムトレードのシステムはその通りにやっていたら破綻しているという状況であり、なおも買いシグナルを出しているシステムトレードは、もはやバーチャル世界のシステムトレードサインに過ぎないという状況に陥っています。


でも、裏を返せばシステムトレードの予測値を全て裏切る所まで落とす事が出来たヤツこそが、もっとも高笑いできる状況となっており、そこをちょうど突き抜けていった相場のように思えます。


今回の仕掛けの黒幕は、おそらく巨万の資金をさらに倍増させる事に成功したのではないでしょうかね。


でもこんな事が出来るのは超人なる資金量がないと出来ることではなく居たとしたら、世界のマネーを動かしているヤツに違いないです(考えすぎかもしれませんが)


今回の予想を裏切って裏切り続ける展開には、システムトレードでは説明付かない理論値となっており、だからこそここを吹っ切れば、みな総じて倒れる展開になってしまっています。


ここにシステムトレードの脆さを、怖さを感じます。
システムトレードは、感情を押し殺してのトレードを続けるからこそ、機能するのであって今回も忠実にやり続けていたら、市場退場となる展開になっていたと思えるからです。


やはりシステムトレードも完全なるものは、存在し得ない・・・と今回の相場で改めて思いなおしました。


さてそんな状況が起きていることはさておき・・・
こと自分においては、どうだったかと申しますと、実は昨日は予想外の展開に自分も嵌ってしまった1人です。


寄りつきからの動きをみて、早い段階で売りのポジションをわずかながらに持ったのですが、しばらく相場がもみ合うことで上に行きそうな動きもあった為に、もしかしてこれは駄目かもと思って、早々と売りの損切りをしてしまいました。


その時の気持ちとしては・・・


「一体どっちにいくんだ?気持ち悪い。嫌な予感がする。」


というような気分だったと思います。
なにか相場を騙しあげている、操作しているといような微妙な動きにこれは今日は辞めた方が良いかもと思ったのですが、売りから入ったものの判断を間違ったと思って売りポジションを解除しました。


でも、しばらくしてくるとズルズルと下がって行く様子をみて、う〜ん、こうなったら下がりに下がった所で買い上がる戦略に変更しました。


ただ頭の中で、前日日経平均が600円下落したことと、NYダウの終わり値が後半にかけて急騰して戻したと言うイメージがずーっと頭に残って離れなかったので、


「仮に日経平均が下落したとしても下落幅は400円程度だろう」


と軽くタカをくくっていました。
そしてまた、NYダウの前日のより戻しを見て、たぶん日経平均も相場の後半は売りポジションの解消で猛烈に値を戻すに違いない・・・・なんて安易な事を思っていました。


これが僕の中のシナリオだったわけですが、途中、下落幅を広げつつも一旦値を戻したりする動きをみて、おそらく日経平均は下落値400円程度だろうというシナリオに確信をもってしまいました。


ここで、買い余力の大部分を突っ込むと言う大失敗をやらかしてしまったのです・・・大汗


結果は、終値の日経平均が800円オーバーですから、見るも無残に損を抱える展開になってしまいました。


日経平均600円の下落も連続して、ありえないだろうという安易な思い込みがありました。でもそれでも過去のテクニカル推移で15500円ラインはありえなくもないと思っていたので、日経平均600円の下落も理解できなくはないと思ったのですが・・・


結局、これもまたNYダウの前日の急激な戻しが残像となって、買いポジションのままずるずる持ち続ける展開になってしまいました。


結果、日経平均15200円台、下落800円オーバーと言う信じられない光景を見る事になってしまいました(涙)


トレードとしては、大失敗でいくつもの仕掛けに見事を嵌ってしまった訳です。ちょうど野球で言う所のボール玉の荒れ玉を見せつけられて、ど真ん中のストライクボールで大振りをかましてしまったというような感じです。


下落トレンドの日中足をあまり見ることなく、予想外の動きに冷静になれなかった自分がいました。


結局、前日の利益を吹っ飛ばす形で終わりました(涙)
いくつか銘柄は、損切りをして損を確定した形に終わりました。


ただ、この下げ方は尋常じゃない。。。
もしかしてと思って、最後の最後の余力で損切りした銘柄もありながら、逆に下げに下げまくっている銘柄を買い足ししました。


具体的に言ってしまうと、とある造船株なのですが円高が関係ないにもかかわらず、あまりにも売り込まれすぎていてこれは、普通に考えたらバーゲンセールだと思って、若干買い足しして終わりました。


おかげで、買いポジションで持った保有株の購入単価が随分下がりました(笑)


さてこんな金曜日のトレード結果でしたが、月曜日はどうなる?と言うところでは、NYダウがこれまたありえない暴騰での反発となっており、「なんじゃそりゃ!?」というような相場になっています。


結局、今回の騒動の張本人の米国株式相場は、全然下落幅が少ないじゃないか〜!!ふざけんなコラー!と思いましたが、自分で最後に買い増しした銘柄があったことを思い出して、ちょっと安心している所です。


でも、NYダウのあの反発戻しは、たぶん一時的なものじゃないかな?と思っています。月曜日は、買い増しした銘柄で損を埋める展開になりつつ、損を全て埋めるのは難しいだろうと思いますが、突っ込み買いはなるべくしない方針です。


展開次第では、突っ込みしたくなりそうなんですが・・・まず持ち越しはしないと思います。


サブプライムもまだ、解決したわけでもなく、一時的な回避策を取ったと言う印象に過ぎずこれから見えてくるファンドの破綻や、日本経済への影響度合いがわかるにつれて、相場は乱高下する可能性大だからですね。


システムトレードが機能していない所をみると、投資ファンドも相当ヤバイ事になっているに違いないですから。


個人的には、セリングクライマックスは金曜日じゃなくて、もう一段下げたところくらいだと思っていますので、金曜日の夜のNYダウの反発もまだ懐疑的に思っています。


どうも金曜日の戻しは、半死状態で引っ張りあげられた感が強く、こんな状態で反騰となる展開を期待して、残りの資金を突っ込んで、再び暴落があった時には仕掛けた奴らの思う壺だからです。


そうなったらもう退場するしかなくなってしまいます。


なので突っ込み買いは、かなり厳しいかと思っています。それでも月曜日は、きっと追証で大変な状況の方もいるだろうから、大きな反発で上昇して始まればだいぶ救われる方もいるんじゃないかと思っています。


短期的であれども、月曜日の相場で大きく戻せばいいなと思っています。もちろん、自分も買いポジションのまま損を抱えているので、当然そう思っています。


シカゴ日経平均が、15835円で終えているところをみると、日経平均15200円台から見ても600円も上に終わっており、日経平均は反発上昇での高値で寄り付く展開と見るのが妥当だと思いますが、その後、どうなるかは予想がつかずです。


追証整理が午前中に多くなる事が予想されるので、じっくりとみて判断をしたいと思っています。


また月曜以降の相場展望については、明日、自分の考察のもとに書きつづってみようと思います。


では、本日はこの辺で。


なるほど、参考になりました!と言う方は一つクリックで
ランキングが上がりまする。


この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
検索
お勧めセミナー

受講生の81%が「お金」や「資産運用」に対する意識が変わったと回答したお金の教養セミナーが今なら無料で受講できます。
株ブログランキング
株初心者ランキング

応援クリックお願い致します!

My Yahoo!に追加

Add to Google
この株ブログの管理人
井手 剛(イデ ツヨシ)

【投資暦】18年くらい
【軍資金】秘密♪
【証券会社】VALU / SBI証券
【仕事】会社役員
【投資スタイル】長期&スィング
 片手間でやるのが大好き。
【好きなもの】お酒、コーヒー
【年齢】38歳
【詳しいプロフィール】⇒こちら

株初心者の株式雑誌

ビジネス誌「Big tomorrow」
今年の4月号に株式投資の役立ちサイトとして掲載されました。
最近の株式コメント